《表1 各个期货指数收益率描述性统计表》

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《分位数回归模型对国内大宗商品指数市场风险的度量》


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从表2可以看出,各期货指数收益率序列的t统计量值全部都小于显著性水平为1%的值,这表明可以在99%的置信水平下均拒绝存在单位根的假设。因此,各序列是平稳的。