《表1 国债期货日收益率描述统计》
从表1可以看出,5年期和10年期国债期货日收益率不是正态分布,存在典型的“尖峰厚尾”特征,区别在于5年期国债期货收益率右偏,而10年期国债期货收益率左偏。
图表编号 | XD0070118300 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.05.15 |
作者 | 汤茂洋 |
绘制单位 | 中国人民银行玉溪市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
从表1可以看出,5年期和10年期国债期货日收益率不是正态分布,存在典型的“尖峰厚尾”特征,区别在于5年期国债期货收益率右偏,而10年期国债期货收益率左偏。
图表编号 | XD0070118300 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.05.15 |
作者 | 汤茂洋 |
绘制单位 | 中国人民银行玉溪市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |