《表4 成分得分系数矩阵：国债期货对国债收益率曲线及国债发行的影响》

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《国债期货对国债收益率曲线及国债发行的影响》

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资料来源：北京金融衍生品研究院

由于前三主成分可以代替原来各期限国债收益率来刻画国债收益率曲线的大部分信息，因而计算出前三主成分的时间序列并进行分析，是研究国债收益率曲线的有效方法。前三主成分可以表示为以成分得分系数对各期限国债收益率进行加权求和的线性组合。因此，根据表4成分得分系数矩阵和各期限国债收益率，即可反解出水平、斜率、曲率三因子。