《表1 不同期限国债收益率描述统计量》

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《中国国债收益率影响因素分析——基于主成分分析与协整检验的实证研究》

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数据来源：由spss输出。

本文采用的CPI、PMI、隔夜SHIBER数据取自于国家统计局网站、《中国统计年鉴》和上海银行间同业拆放利率官网，（M2-M1）根据国家统计局网站数据计算而得，国债收益率数据取自于中央国债登记结算有限责任公司，由于宏观经济指标和货币政策工具均是月底时刻数据，考虑到数据分析的统一性和一致性，因此本文在分析中以中央国债登记结算有限责任公司公布的国债到期收益率月度数据为样本，期间是从2010年1月———2018年12月，国债收益率的种类主要是3个月（3M）、6个月（6M）、9个月（9M）、1年（1Y）、3年（3Y）、5年（5Y）、7年（7Y）、10年（10Y）、15年（15Y）、20年（20Y）和30年（30Y) 11种。描述统计结果表明，随着国债期限的增加，国债收益率逐渐增加，收益率的波动幅度逐渐变小，收益率曲线在总体上较为平滑，向右上方倾斜。