《表1 中国国债收益率数据描述性统计》

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《适应我国国债利率期限结构的预测方法探讨》

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注：本文从日相关、跨月相关和跨季度相关三个维度进行收益率自相关性检验，因月度和季度交易天数近似为21天和126天，因此表1第6-8列分别列出位移为1天、21天和126天的收益率的自相关系数（1）。样本区间为2016年1月4日至2019年12月23日。此外，收益率在表中只显示数值。下同。

接下来，买入相应策略更新净值，预计2月净值为1.0025元，2月实际净值更新为1.0022元。具体计算结果如表9、表10所示。