《表1 收益率数据描述性统计分析》

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《基于藤Copula-SV模型的金融资产间相关性研究》

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对各股指的收益率序列进行描述性统计分析，结果见表1。从均值看，这五支股票皆呈现正的日对数收益率，且日经225的日收益率最大。从方差看，这五支股票皆呈现出一定的波动性。从偏度值看，这五支股票的日对数收益率呈现正偏与负偏的不对称性。从峰度看，各股票的日对数收益率呈现尖峰特征，且沪深300指数的峰度最大。