《表5 D藤参数估计：基于藤Copula-SV模型的金融资产间相关性研究》

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《基于藤Copula-SV模型的金融资产间相关性研究》

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注:AIC、BIC表示模型估计的信息准则值；LL为Log-likelihood函数值。

在此基础上，基于C藤和D藤结构构建相依模型，在藤结构下构建Clayton pair-copula、t pair-copula、SJC pair-copula模型，利用IFM进行参数估计，结果见表4和表5。其中，t pair-copula代表对称相依结构的Copula类型，Clayton pair-copula代表非对称相依结构的Copula类型，SJC pair-copula代表适应性相依结构的Copula类型。