《表5 基于Pair copula的D藤结构参数估计》

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《基于藤Copula-GARCH的中国区域碳市场波动溢出效应研究》

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一般的多元Copula函数刻画不同市场之间的相依性不够准确，故为了进一步考察一元或多元既定条件下各市场间波动的相关性，本文利用pair copula模型捕捉其相依性结构特征，并分别采用C藤和D藤分解结构来选择最优copula函数进行连接，结果见表4和表5。