《表7 通胀数据公布前一日国债到期收益率变化 (基点)》

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《宏观经济数据公布与中国股市日历效应》

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注:表中t值、p值所检验的原假设为前一日国债到期收益率的变化均值等于其他交易日。所用检验方法为Welch’s t检验。

此外，如果当天市场的避险情绪显著上升，一个明显的表现便是避险资产出现上涨。传统意义上的避险资产包括美元、国债、黄金等，考虑到其余避险资产受国际因素影响较大，故在此选取三个月、一年、二年、三年、五年、十年期的中国国债，统计其在通胀数据公布前一日到期收益率的变化情况，并与其他交易日对比，结果由表7报告（1）。