《表2 2018年11月2日的到期收益率数据》

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《引入二次方项的NSS模型实证研究》


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从表1可以看出,几个参数的标准差都比较小,中位数和最大值、最小值差距不大,这说明模型参数整体较为稳定。从峰度和偏度两个指标来看,五个参数整体上离群程度较低,但是β2和β3两个参数相对于其他三个参数的数据离群程度较高。表2、图1给出了用MATLAB运行的2018年11月2日的到期收益率结果及相应的收益率曲线图。