《表2 模型 (1) 和模型 (2) 的拟合结果》

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《宏观经济数据公布与中国股市日历效应》

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注:括号中的数据，是其上方估计量所对应的z统计量，*、**、***分别表示在10%、5%、1%的显著性水平通过检验。表3与此注同。

模型（1）的回归结果见表2 Panel A，结果显示，虚拟变量的系数β为-0.192，且在5%的水平显著，说明上证指数在通胀数据公布前一日确实存在规律性的下跌现象。