《表8 股指期货上市前后前一日日收益率变化》

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《宏观经济数据公布与中国股市日历效应》

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注:表中t值、p值所检验的原假设为前一日日收益率均值等于其他交易日。所用检验方法为Welch’s t检验。表9-10与此注同。

考虑到沪深300股指期货于2010年4月16日上市交易，部分缓解了中国市场上的卖空限制，故本文以此为界将样本分成两部分分别检验，结果由表8报告。