《表5 两个股指期货收益率Garch模型的结果》

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《沪深300股指期货与富时中国A50指数期货联动性研究》

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注：1%、5%和10%显著性水平分别用***、**、*来表示。数据来源：万得数据库

本文运用EG两步法对三个阶段的数据进行协整检验，发现每个阶段的数据均存在协整关系。由于沪深300股指期货政策变动频繁，富时中国A50指数期货政策未有较大变动，因此，本文以富时中国A50指数期货收益率为解释变量，以沪深300股指期货收益率为被解释变量，进行GARCH类模型的实证分析，得出的结果如表5所示。