《表5 中证500股指期货公共因子模型检验结果》

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《中证500股指期货价格发现功能实证研究》

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下文将对动态化研究股指期货和股指现货市场的价格发现功能，分析其变化过程。按照时间顺序将总样本平均分成6个时间段，每个时间段约4400个数据，研究每一个子样本期期货市场和现货市场对公因子方差的贡献，结果如表5所示。