《表4 中证500指数的GARCH模型统计结果》

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《中证500股指期货对股票现货市场波动性影响研究》

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基于上文所做的基础工作，为了确定合适的GARCH (p，q）模型，分别对中证500指数的日收益率做GARCH (1，1）、GARCH (1，2）、GARCH (2，1）、GARCH (2，2）模型，结果如表4所示：根据施瓦茨准则和赤泽准则GARCH (2，2）模型是最适合的。