《表2 中证500指数各样本时段平稳性与LM乘子检验结果》

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《股指期货是现货市场异常波动的主推因素吗——基于上证50与中证500指数的实证研究》

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为严谨起见做LM乘子检验，在做LM检验前，先对样本的平稳性进行验证，结果如表2所示，3组数据都强烈拒绝序列不平稳的原假设，LM检验的结果表明这3组数据确实存在GARCH现象，可以用GARCH模型进行回归。