《表3 各触发观察日当天中证500指数收盘价的蒙特卡罗模拟结果》

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《商业银行结构化产品风险测度实证研究》

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本文选取2010年1月4日至2017年12月4日期间中证指数有限公司公布的中证500指数（000905）日收盘价，总计1925个样本数据来进行蒙特卡罗模拟（数据来源于Wind数据库）。首先，通过@risk软件进行数据分布匹配，图4-1显示中证500指数日收盘价最佳匹配结果为RiskGamma分布，故本文将使用该分布对4个触发观察日当天中证500指数（000905）收盘价进行蒙特卡罗模拟，模拟次数均为1000次，根据表4-4中数据可计算出理财产品的期望收益率为：E（R）≈4.46%。