《表7 中证500指数两种方法结果对比》

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《基于遗传算法—部分协整理论的配对交易方法及应用》

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首先通过为期三年的训练样本数据从中证500指数成份股分行业数据中筛选出三年收益—标准差比率排名前20的股票对并分别形成牛市和熊市股票池；其次运用遗传算法计算其上下阈值，通过滚动计算得到Z-score值，得到回测结果见附录C的表C5和表7。