《表2 S&P500指数两种配对交易方法框架的参数设置》
其次,通过遗传算法求得各配对股票的交易阈值。为更好地比较两种配对交易方法框架,本文将两个方法除了阈值之外的参数设为一致,并在相同样本的情况下对相同的股票对进行比较。具体参数设置如表2所示。
图表编号 | XD00226306900 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.09.25 |
作者 | 毕秀春、于晓雨、张曙光 |
绘制单位 | 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
其次,通过遗传算法求得各配对股票的交易阈值。为更好地比较两种配对交易方法框架,本文将两个方法除了阈值之外的参数设为一致,并在相同样本的情况下对相同的股票对进行比较。具体参数设置如表2所示。
图表编号 | XD00226306900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.25 |
作者 | 毕秀春、于晓雨、张曙光 |
绘制单位 | 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |