《表4 沪深300指数三年收益—标准差比率前20组形成的新股票池》

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《基于遗传算法—部分协整理论的配对交易方法及应用》

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参考S&P500的回测参数和步骤，将沪深300指数成分股按照MSCI行业分类标准分为11个行业，用R的Quantmod包在雅虎财经上抓取各行业股票的样本数据，去除缺失数据的股票和数据量不足的股票，按照三年收益—标准差比率选出排名前20符合部分协整的股票对，训练期间配对情况如图7所示，参数及夏普比如表4所示。