《表1 沪铜期货价格收益率 (s) 、成交量 (r) 和持仓量 (q) 的描述性统计分析》

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《沪铜期货价格高频波动率及影响分析——基于马尔科夫状态转换模型》

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显然，沪铜期货价格分为上涨和下跌两种状态，若沪铜期货价格上涨，则st≥0，若沪铜期货价格下跌，则st<0.沪铜期货收益率序列的波动状况及描述性统计分析见图1、图2和表1.