《表1 传统能源、新能源和WTI原油价格收益率的描述性统计量》

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《国内传统能源、新能源和国际原油市场相关性分析》

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注***表示1%的显著性水平

运用对数收益率公式rt=log Pt-log Pt-1，其中Pt为第t日的收盘价，将收盘价序列转化为对数收益率序列.图2给出传统能源、新能源和WTI原油3个日收盘价的对数收益率序列图.表1给出这3个收益率序列的描述性统计量.从图2可见，3个收益率序列均存在剧烈波动，且有明显的波动聚集现象.