《表1 指数收益率描述性统计表》

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《基于藤Copula-GARCH的中国区域碳市场波动溢出效应研究》

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备注:**、*表示在5%、10%的显著水平下显著，J-B是Jarque-Bera统计量，Q（20）、Q2（20）表示Ljung-Box Q自相关检验统计量，分别检验收益率序列和收益率平方序列滞后1-20阶自相关系数是否联合为0。

由图2初步判断股市、汇市、石油和碳价的收益率序列具有波动聚集性和非对称性。表1列出收益率序列在整个样本期间的描述统计量，综合偏度、峰度和JB统计值可知，各变量均呈现不同程度的有偏、尖峰后尾、波动集聚性和非高斯分布（非正态分布）等典型特征。