《表1 各国基准股票指数收益率序列的描述性统计》

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《中国—东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究——基于DCC-GARCH模型》

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表1给出了各国基准股票指数收益率系列的基本统计特征。标准差结果显示，中国上证综指波动性最大，马来西亚波动性最小；各变量序列的偏度系数均小于0，峰度系数都远大于3，J-B统计量较大，说明各变量序列不服从正态分布。