《表2 变量ADF单位根检验结果》
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《中国—东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究——基于DCC-GARCH模型》
注：c，t，k分别表示截距、趋势、滞后期。
构建GARCH(p，q）模型时，必须保证序列是平稳的。依据AIC准则对各国股票市场收益率序列进行单位根检验，检验结果如表2。
| 图表编号 | XD009379900 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.10.10 |
| 作者 | 李小好、蔡幸 |
| 绘制单位 | 广西金融与经济研究院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
