《表1 各指数收益率序列的描述性统计结果》

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《分位数视角下上证综指与世界主要股指间的相依性》

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注：*、**、***分别为检验水平0.1、0.05和0.01下显著。

表2给出了样本期间内，上证综指收益率与世界其他股指收益率之间的Pearson相关系数、Kendall相关系数和Spearman相关系数。尽管这三种全局相关系数在度量相关性时均存在一定不足，但也在相当程度上反映了它们的基本信息。三种全局相关系数均表明：相关性最强的是上证综指与香港恒生指数的收益率序列；上证综指收益率序列与日经225指数收益率序列相关性次之；上证综指收益率序列与标普500指数收益率序列间的相关性最弱。