《表2 各收益率序列的描述性统计》

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《中美贸易争端加剧了商品期货市场的风险传染吗——基于动态M-Copula模型的实证研究》

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本文分别选取中汉商品期货综合指数与美国CRB指数作为中美两国商品期货市场价格波动的指标，同时为了着重分析中美贸易争端中涉及的大豆与铝这两种商品，分别选择伦铝（美国国内没有以铝作为标的的期货，故选择伦敦金融交易所上市的铝期货）、沪铝（上海期货交易所上市的铝期货）、美豆（美国芝加哥期货交易所上市的黄大豆期货）、连豆（大连商品交易所上市的黄大豆1号期货）主力合约作为样本，样本的时间跨度为2011年1月4日至2018年9月14日，剔除交易日期不同的数据后，得到共计1754组收盘价数据，数据来源于东方财富网。令Pt表示第t日的收盘价，通过rt=100×ln（Pt/Pt-1）分别计算出中汉商品指数、美国CRB指数、沪铝、伦铝、连豆、美豆的对数收益率序列，并分别记作R0、RI0、R1、RI1、R2、RI2，它们的描述性统计如表2所示。