《表4 汇率收益残差序列的描述性统计》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《人民币与“一带一路”主要国家货币汇率动态联动研究——基于VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型的实证分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:P1为JB检验P值，P2为ADF检验P值。后文图表为节省篇幅仍用各国货币名称代替RS+货币名称。

由表4可以看出，所有残差序列中，科威特、斯里兰卡、马来西亚、尼泊尔、阿曼、波兰、巴基斯坦等国的波动幅度相对较大，其余国家波动相对较小，标准差均在0.1之内。从偏度、峰度数值来看，所有国家残差序列均呈现“尖峰厚尾”的特征。从JB统计量来看，选取的所有序列数据均拒绝原假设，均不服从正态分布。因此本文选取数据的变动状态具有显著的GARCH模型特征，采用GARCH类模型较为合理。