《表1 各汇率收益率统计性描述》
注:(1)J-B值为Jarque-Bera检验结果,若结果远大于零,则表示序列不具有正态分布。(2)ARCH(1)为ARCH效应检验值,若通过显著性检验,则可以尝试自回归条件异方差模型。(3)括号内为t统计量值,***、**、*分别表示在1%、5%、10%的置信水平上通过显著性检验。
本文对上述四类外汇市场上的所有人民币汇率收益率序列分别进行了描述性统计分析,结果如表1所示:
图表编号 | XD00169993300 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.04.25 |
作者 | 钱诚、杨玲玲 |
绘制单位 | 云南师范大学、云南师范大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |