《表1 诸货币汇率收益率序列的描述性统计检验》

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《人民币与东盟国家货币汇率间波动溢出效应研究——基于中国—东盟自由贸易区建设的视角》

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本文研究中国—东盟自由贸易区建设以来人民币与东盟各国货币汇率波动之间的溢出效应。根据东盟诸国的影响力以及货币汇率的相关性，我们选取具有代表性的东盟五个创始国货币，即印度尼西亚的印度尼西亚盾、马来西亚的林吉特、菲律宾的比索、新加坡的新加坡元和泰国的泰铢。将美元兑人民币以及印度尼西亚盾、林吉特、比索、新加坡元和泰铢的日汇率变量分别记为CNY、IDR、MYR、PHP、SGD和THB，样本区间取为2002年11月1日至2019年12月31日，共有4 477个观察值。数据取自国际清算银行（The Bank for Interna tional Settlements）网站数据库（https：//stats.bis.org）。对于货币汇率序列Xt，我们用RXt表示其对数收益率序列，即RXt=log（Xt）-log(Xt-1）。表1给出诸货币汇率收益率序列的描述性统计检验。