《表1:各收益率序列的描述性统计结果》

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《基于EVT-Copula-CoVaR模型的“一带一路”沿线国家股市风险溢出效应研究》

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注:括号里为检验统计量所对应的p值；J-B为Jarque-Bera检验统计量；表中数值均保留三位小数。篇幅所限，删去第二阶段样本的相关结果，如有需要可向作者索取，下同。

由于各收益率序列不服从正态分布，进一步检验各收益率序列的平稳性和ARCH效应，结果如表2所示。结果表明在1%的显著性水平下各收益率序列是平稳序列。除了第一阶段中的WIG和第二阶段中的SENSEX以外，其他股票市场都存在ARCH效应。