《表2 中国内地股市与世界各主要股市收益率的相关性》
表2给出了样本期间内,上证综指收益率与世界其他股指收益率之间的Pearson相关系数、Kendall相关系数和Spearman相关系数。尽管这三种全局相关系数在度量相关性时均存在一定不足,但也在相当程度上反映了它们的基本信息。三种全局相关系数均表明:相关性最强的是上证综指与香港恒生指数的收益率序列;上证综指收益率序列与日经225指数收益率序列相关性次之;上证综指收益率序列与标普500指数收益率序列间的相关性最弱。
图表编号 | XD00170000900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.07.25 |
作者 | 林恩发、崔振 |
绘制单位 | 福建师范大学数学与信息学院、海通证券股份有限公司北京债券融资部 |
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