《表2 5家国有商业银行的Va R、CoVaR、%CoVaR的中位数结果》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
对其进行合理排序，从不同角度体现单家银行的风险水平，具体结果如表2所示。
| 图表编号 | XD00169317900 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2020.03.15 |
| 作者 | 陈颖、周新苗 |
| 绘制单位 | 宁波大学、宁波大学 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
相关图表
- 《表6 CoVaR和△CoVaR的影响因素》2019.06.10
- 《表6 三大行业与上证指数之间的CoVaR以及ΔCOVAR》2020.02.01
- 《表1 不同的Copula函数计算CoVaR的显示表达式》2020.02.01
- 《表5 每种组合方式下CoVaR以及ΔCOVAR》2020.02.01
- 《表3 系统性风险贡献度的相关系数（ΔCoVaR)》2019.12.20
- 《表2 5家国有商业银行的描述性统计》2019.10.15
- 《表2 各银行ΔCoVaR、VaR均值和风险关联系数γ》2019.10.01
- 《表1 CoVaR模型的部分参数估计》2019.10.01
- 《表2 样本银行ΔCoVaR结果》2019.03.25
- 《表3 不同类型商业银行VaR和ΔCoVaR结果对比》2019.03.25
- 《表3 8家样本银行的VAR、CoVAR、%CoVAR序列的中位数结果》2019.06.25
- 《表5 格兰杰因果检验：基于Va R模型的商业银行体系系统性风险研究》2019.06.12
- 《表2 样本描述性统计：基于Copula-GH-CoVaR模型的风险溢出效应研究》2019.07.25
- 《表2 2012—2017年5家国有商业银行的 (加权) 平均净资产收益率》2019.03.01
- 《表1 2012—2017年5家国有商业银行的利息收入情况》2019.03.01
- 《表3 风险总溢出效应——参数△CoVaR值》2018.12.01
- 《表1 各项风险值结果：我国金融行业系统性风险传染研究——基于上市金融企业CoVaR模型》2018.04.10
- 《表6 汇率收益率的下行和上行VaR和CoVaR及假设检验结果》2018.10.31
- 《表5 股票收益率的下行和上行VaR和CoVaR及假设检验结果》2018.10.31
- 《表2 残差检验：中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究》2018.11.01