《表3 风险总溢出效应——参数△CoVaR值》

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《金融市场银、证、保系统性风险传导和溢出效应研究——基于静、动态CoVaR模型分析》

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在风险总溢出效应中，用参数ΔCoVaR表示考虑各个子系统在各种影响因素下金融市场的总风险溢出效应。当分位数从0.05向0.01变化时，ΔCoVaR的变动幅度也发生改变。如表3所示:当风险加剧，即分位数水平从0.05到0.01变化时，除银行至证券子系统呈现较小幅度下降变化外，其余风险总溢出效应总体普遍呈现增强态势，金融子系统间的风险总溢出效应均呈现增强态势。