《表1 各项风险值结果：我国金融行业系统性风险传染研究——基于上市金融企业CoVaR模型》

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《我国金融行业系统性风险传染研究——基于上市金融企业CoVaR模型》

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对于计算出的各项风险值（见表1），可以看出传统Va R仍然存在低估风险的可能。就Co Va R而言，与2013年12月—2014年9月间相比，2014年9月—2016年12月间各项风险值均提高，提示风险变大。