《表1 变量指标选取：金融市场银、证、保系统性风险传导和溢出效应研究——基于静、动态CoVaR模型分析》

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《金融市场银、证、保系统性风险传导和溢出效应研究——基于静、动态CoVaR模型分析》

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数据来源:WIND资讯。

为消除原始数列的异方差，通过对股价数据的转换，本文重新将银行、保险和证券三个金融子系统的周指数收益序列进行重新处理，分别用Rb、Rs、Ri对收益率序列进行表示。在静态分析中，选取各个系统的周数据指标进行实证分析；在动态分析中，选取各个系统的日数据指标进行分析。