《表1 变量说明：我国系统性风险度量指标构建及预警能力分析——基于混频数据动态因子模型》

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《我国系统性风险度量指标构建及预警能力分析——基于混频数据动态因子模型》

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从现有文献来看，在测算宏观经济、金融状况时，主要偏向于选择国债收益率期限溢价、汇率、利率等金融市场变量以及GDP、进出口、通货膨胀率等宏观经济状态变量。基于这些变量构建的指标体系虽然能较好地反映经济、金融运行情况，但是无法实时反馈经济、金融变化苗头及动态，无法及时、有效预警系统性金融风险。为解决上述问题，选取银行业、债券市场、房地产市场、股票市场、外汇市场、宏观数据和银行业监管数据7个大类、24个小类的不同频度变量，这些变量涵盖了宏观基本面、金融市场、金融监管等多维度的宏观和微观信息。变量的详细说明见表1。