《表1变量说明：基于SVM-SRISK的非上市保险公司系统性风险度量》

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《基于SVM-SRISK的非上市保险公司系统性风险度量》

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SVM-SRISK模型工作原理中对应的运算步骤如下:第一步:收集上市集团的股票收盘价数据，将其处理成对数收益率的形式，运用GJR-GARCH得到其动态波动率，DCC得到其动态相关系数，通过模拟，求出上市集团对应的长期边际资本短缺LRMES；第二步，收集上市集团对应的年度财务指标数据，与第一步计算得到的LRMES进行SVM回归，通过交叉检验进行参数寻优并确定回归模型中的参数，由此得到一种将LRMES与财务数据联系起来的模型；第三步，收集非上市公司的年度财务指标数据，作为SVM回归模型的输入项，得到非上市公司对应的LRMES；第四步，通过上一步计算得到的非上市公司LRMES数据，结合对应的非上市公司权益负债数据，得到非上市公司的资本短缺值SRISK，以及相对于整个保险行业的资本短缺份额SRISK%。