《表1 相关变量的说明：证券公司收入结构与系统性风险——基于非对称CoVaR方法的分析》

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《证券公司收入结构与系统性风险——基于非对称CoVaR方法的分析》

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表4显示所选取的宏观状态变量，其中股票市场收益率由上证综合指数的日度对数收益率计算得到。流动性溢价由3个月期的Shibor与3个月期的国债到期收益率之差计算得到。期限溢价由10年期国债到期收益率与3个月期的国债到期收益率之差计算得到。信用溢价为AAA级10年期企业债到期收益率与10年期国债到期收益率之差计算得到。