《表1 变量说明及定义：金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究》

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《金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究》

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式（9）的变量及定义如表1所示，其中状态滞后变量的选取参考Adrian和Brunnemeier（2016），陈守东和王妍（2014），周天芸等（2014），朱慧明等（2016），蒋海和张锦意（2018）的设置。对所有变量使用MATLAB进行单位根检验，ADF检验返回值均为1，即序列平稳。