《表6 WALD检验：沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型》
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《沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型》
如表6所示，深度贴水期内，β21服从其为零的原假设；四组模型均拒绝参数同时为零的原假设，检验结果与参数估计结果一致，证明了BEKK-GARCH模型估计的准确性。
| 图表编号 | XD00124965700 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2020.03.06 |
| 作者 | 张筱峰、郭沥阳 |
| 绘制单位 | 长沙理工大学经济与管理学院、长沙理工大学经济与管理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
