《表1 样地基本概况：基于非对称GARCH族模型的我国资本市场波动杠杆效应研究》

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《基于非对称GARCH族模型的我国资本市场波动杠杆效应研究》

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注：*表示检验统计量的p值小于0.05，在95%置信度下具有显著性。

样本数据的描述统计表如表1所示，我国A股四种指数的主要统计特征为：均值接近零、略微左偏、尖峰厚尾；JB检验拒绝正态分布假设；ADF检验拒绝存在单位根的原假设，即认为四种指数收益率序列都是宽平稳的。序列自相关检验中，除上证综指外，其余三种指数的滞后5阶Ljung-Box Q统计量不具有显著性，因此认为收益率序列不存在明显的自相关性，也反映出我国A股市场基本是弱式有效的，故对条件均值建立ARMA(0，0）模型，即不考虑其自相关性，只保留常数项作为无条件均值。