《表1 非对称系数：GARCH模型族及其在金融市场中的应用研究综述》

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《GARCH模型族及其在金融市场中的应用研究综述》

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式（3）中，λ1是非对称系数（见表1)，dt-1是虚拟变量，当εt-1<0时，dt-1=0，当εt-1≥0时，dt-1=0。只要虚拟变量前的参数不等于0，利好消息与利空消息对波动率的影响就是非对称的。