《表5 最有阶数确定表：研究美国股市对我国股市的波动溢出效应——基于VAR模型和GARCH(1,1)模型》

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《"研究美国股市对我国股市的波动溢出效应——基于VAR模型和GARCH(1,1)模型"》

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由表5最有阶数确定表结果，根据AIC、SC、LR等准则来判定模型的滞后阶数，结合结果，确定因变量为上证指数的最优滞后阶数为滞后4阶，即建立VAR (4）模型，因变量为深证成指的最优滞后阶数为滞后2阶，建立VAR (2）模型，方程如下：