《表1 使用变量表：基于DCC-GARCH模型的中美股市报酬实证研究》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于DCC-GARCH模型的中美股市报酬实证研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

本研究主要探讨中国上证综合股价指数和美国道琼斯工业股价指数报酬联动关系，研究对象为2009-01-01—2016-06-13共1 708笔日线资料，使用的统计软件是RATS的quantmod套件，数据源为台湾经济新报社（Taiwan economic journal，TEJ）的资料库系统。主要变量设定如表1所示。