《表2 研究变量统计值:人民币汇率与中美股市的联动效应》
本研究分析人民币汇率(CN)、中国上海综合股价指数(SH)及上海综合股价指数报酬(RSH)和标准普尔500指数(SP)和标准普尔500指数报酬(RSP),经式(2)取对数报酬一阶差分后,对样本期间2 863笔日报酬资料人民币汇率波动、上海综合股价指数和标准普尔500指数报酬风险进行基本统计量描述,如表2所示,分析内容包括平均数、中位数、最大值、最小值、标准差、偏态系数、峰态系数、Jaeque-Bera常态分配检定等。
图表编号 | XD0012432900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.01 |
作者 | 孙永春、郑家齐、郑雅睿 |
绘制单位 | 广州南洋理工职业学院经济管理学院、广州南洋理工职业学院经济管理学院、广州南洋理工职业学院经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |