表1 描述性统计结果:人民币在岸离岸汇率联动效应研究——对“8·11”汇改以来数据的分析

点击下载 ⇩

表1 描述性统计结果:人民币在岸离岸汇率联动效应研究——对“8·11”汇改以来数据的分析图表

表1 描述性统计结果:人民币在岸离岸汇率联动效应研究——对“8·11”汇改以来数据的分析
预计下载耗时:<2秒

图表说明及下载

人民币在岸离岸汇率联动效应研究——对“8·11”汇改以来数据的分析中,人民币在岸离岸汇率联动效应研究——对“8·11”汇改以来数据的分析中,三个市场人民币汇率的描述性统计结果如表1所示。可以看出:第一,在岸与离岸汇率存在正向利差。从均值来看,NDF与CNY市场价差为0.18,显著高于CNH与CNY之间的价差。第二,CNY市场波动性大于CNH,小于NDF市场。CNY市场的标准差为0.192 1。第三,偏度、峰度和JB统计量反映了汇率收益率的分布特征。所有的偏度值均不为零,且为正,说明所有序列均存在右偏特征,其中CNY市场偏度绝对值最大。峰度(Kurtosis)值均小于正态分布的3。JB统计量结果显示,三个市场均不符合正态分布。

公告:考虑到大家可能需要图表高清原图或出处原文整套的PDF,但由于获取多是收费渠道,为方便大家博主会在收到相关邮箱留言求助后帮忙获取分享给大家免费下载。

  1. 默认下载
  2. 高清无水印版
  3. 下载全套图文