《表2 门限效应检验：香港离岸人民币市场利率与汇率联动效应研究》

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《香港离岸人民币市场利率与汇率联动效应研究》

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本文首先对误差修正项进行门限检验，以确定是否存在明显的区制变化。从表2可知，门限效应检验的P值从“即期-隔夜”到“即期-6月期远期”呈现逐渐变小的趋势，其中“即期-6月期远期”的显著性最强，“即期-隔夜”不存在门限效应。