《表1 变量表：人民币汇率与中美股市的联动效应》

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《人民币汇率与中美股市的联动效应》

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本文使用GARCH模型探讨报酬之波动影响或信息传递之波动影响，研究数据为2005-07-21—2018-07-21共2 863笔日数据，探讨人民币汇率变动对中国上证综合指数（shanghai composite，SH）和标准普尔500指数（Standard&Poor’s 500-stock index，SP）股价报酬的传递波动影响进行分析。主要变量设定如表1。