《表1 平稳性检验：基于DCC-GARCH模型分析中国股市行业间回报率的联动性》

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《基于DCC-GARCH模型分析中国股市行业间回报率的联动性》

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实践中，很多时间序列都会受到时间的影响，呈现序列不平稳的现象。Granger等（1974）发现如果时间序列存在不平稳现象，可能会引起伪回归问题。因此在模型参数估计之前，需要进行序列平稳性检验。我们运用Dickey-Fuller方法检验，结果如表1所示。